Stres-testet e radhës të kryera nga Banka e Shqipërisë kanë treguar që sektori bankar ngelet i kapitalizuar mirë përballë skenarëve bazë makroekonomikë, por megjithatë banka të veçanta mund të kenë nevojë për injektime të mëtejshme kapitali deri në vitin 2024.
Ushtrimet e provës së rezistencës apo stres-testet kanë qëllim të vlerësojnë rezistencën e sektorit bankar ndaj goditjeve nga ekonomia reale. Prova e rezistencës për mjaftueshmërinë e kapitalit tregon shkallën e rezistencës së bankave individuale në terma të kapitalit dhe synon të evidentojë aftësinë e tij në përballimin e goditjeve të supozuara mbi rritjen ekonomike, kredinë, kursin e këmbimit dhe nivelet e normave të interesit. Ushtrimi përmban tre skenarë, atë bazë, të moderuar dhe të rënduar, ndërsa periudha e ushtrimit përfshin tre vitet në vazhdim.
Në skenarin bazë, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK) të sektorit bankar shënon 19.1% në fund të vitit 2022, ndërkohë që zbret në 18% në fund të vitit 2023 dhe në 16.8% në fund të vitit 2024.
Pavarësisht se sektori bankar paraqitet i mirëkapitalizuar, banka të veçanta mund të kenë nevojë për rritje të kapitalit. Numri i bankave që kërkojnë injektim kapitali për këtë skenar shkon deri në shtatë në fund të vitit 2024, duke përbërë rreth 40% të aktiveve të sektorit. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë vlerësohen të jenë rreth 15 miliardë lekë ose 0.8% e PBB-së.
Skenari bazë supozon një normë rritjeje ekonomike pozitive për periudhën ushtrimore, me rreth 4%. Në këtë skenar, rritja ekonomike shoqërohet me një rritje të ndjeshme të kreditimit dhe një përmirësim të cilësisë së portofolit të kredisë.
Në skenarin e moderuar, RMK-ja për sektorin bankar ulet lehtësisht në nivelin prej 18.5% në fund të vitit 2022, 16.1% në fund të vitit 2023 dhe 13.8% në fund të vitit 2024, duke vijuar të ruajë nivele të mjaftueshme të kapitalizimit përgjatë gjithë harkut kohor trevjeçar. Sidoqoftë, bazuar në rezultatet e përftuara, banka të veçanta shfaqin nevojën për shtim kapitali deri në fund të periudhës ushtrimore. Më konkretisht, numri i këtyre bankave rritet në tetë në fund të vitit 2024, duke përbërë 55% të aktiveve të sektorit. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë vlerësohen të jenë rreth 33 miliardë lekë ose 1.7% të PBB-së. Në skenarin e moderuar, rritja ekonomike vlerësohet pozitive përgjatë periudhës ushtrimore, por me një normë më të ulët (rreth 2.5%).
Në skenarin e rënduar, sektori bankar mbetet i kapitalizuar për vitin 2022 dhe 2023, me një RMK prej përkatësisht 17.8% dhe 14.7%, ndërkohë që bie në nënkapitalizim për fundin e vitit 2024, me një RMK prej 10.9%. Kontribut kryesor në rënien e kapitalizimit për këtë skenar paraqet kryesisht rënia e të ardhurave të tjera dhe humbja nga huatë. Numri i bankave që paraqesin nevojë për shtim kapitali arrin në nëntë deri në fund të vitit 2024, duke arritur në një peshë prej rreth 58% në terma të aktiveve të sektorit, ndërsa nevojat për kapital shtesë vlerësohen të jenë rreth 51 miliardë lekë (ose 2.6% e PBB-së).
Në skenarin e rënduar supozohet sërish një normë rritjeje pozitive, por më e ulët se në skenarin e moderuar, rreth 1%. Supozimeve për ecurinë më të dobët ekonomike në skenarin e moderuar dhe në atë të rënduar, i mbivendoset nënçmimi i kursit të këmbimit të monedhës vendase, rritja e normave të interesit dhe ulja e ritmit të kreditimit, deri në një shtesë zero të stokut të kredisë. Këto zhvillime reflektohen në një përkeqësim të cilësisë së portofolit të kredisë, për bizneset dhe për individët.
Në përfundim të ushtrimit, Banka e Shqipërisë vlerëson se sektori bankar paraqitet i qëndrueshëm ndaj goditjeve makroekonomike, por banka të veçanta paraqesin ndjeshmëri më të lartë ndaj skenarëve të supozuar